取引ジャーナルと振り返り
判断品質と結果を別採点し、日、週、月、四半期に振り返ります。
別々に評価する理由
利益は正しい判断、損失は誤りを意味しません。結果だけで評価すると、運を能力、正しい判断を誤りとみなし、改善の方向を間違えます。
各取引に Decision Quality と Outcome の2評価を付けます。
| よい結果 | 悪い結果 | |
|---|---|---|
| よい判断 | 得るべき収益 | 不運。ルールを変えない |
| 悪い判断 | 幸運。最も危険 | 得るべき教訓 |
取引の3段階の記録
Before Trade
仮説、無効化条件、ポジション、予定保有期間
During Trade
約定、計画からの乖離、その時の考え
After Trade
結果、判断品質の評価、結果の評価、次回の変更
最重要は Before Trade、結果の前に書くことです。後から書くと、記憶が結果と一致する考えに変わります。
4つの周期
Daily ReviewPnLRiskPositionExecutionMistake
Weekly ReviewExpectancyWin RatePayoffRegimeStrategy Drift
Monthly ReviewAlphaBetaDrawdownCorrelationRisk-adjusted Return
Quarterly ReviewStrategy PortfolioCapital AllocationResearch DirectionMarket Structure Change
- Daily：違反と誤り。
- Weekly：期待値、勝率、損益比の乖離、状態変化、戦略ドリフト。
- Monthly：Alpha と Beta の割合、ドローダウンと相関。
- Quarterly：戦略群、資本配分、研究方向の調整、市場構造の変化。
講座との関係
- 第 35 章 · Trading Journalで詳細を学びます。
- 卒業には、日・週・月の完全な1周期以上が必要です。
- AI Tutor のジャーナル読取りと反復する判断の偏りの指摘については、AI Tutor と Agentを参照します。