Trader OS

戦略研究システム

Strategy Library、Strategy Object、ライフサイクル、昇格ゲート。

Crypto Strategy Library

V1 は8分類ですが、仕組み、商品、データの視点が混在します。収益源を明記し、分類間の独立を仮定しません。

モメンタムMomentum
TrendBreakout
平均回帰Mean Reversion
Short-term Reversal
キャリー収益Carry
FundingBasisCash-and-Carry
相対価値Relative Value
BTC / ETHL1 PairSector Pair
資金フローFlow
Exchange FlowETF FlowStablecoin Flow
デリバティブDerivatives
OIFundingLiquidationOptions
オンチェーンOnchain
WalletHolderWhaleStablecoinExchange Balance
イベントEvent
UnlockListingUpgradeETFMacro Event

統一研究プロセス

  1. Observation
  2. Mechanism
  3. Hypothesis
  4. Data
  5. Signal
  6. Backtest
  7. Falsification
すべての戦略に共通する研究の流れ。

Strategy Object

全戦略でオブジェクトを作り、全欄を記入します。書けない欄が未完了の研究です。

Strategy IDNameMarketInstrumentHorizonCategoryHypothesisMechanismDataFeaturesSignalEntryExitSizingRiskExecutionCostBacktestOOSRegimeFailureCapacityStatus

編集・コピー・ダウンロード可能なテンプレートを使います。3仮説は第 20 章、Backtest Report の手順と確認はPhase 5です。

省きやすい項目は次です。

  • Mechanism：指標の有効性だけでなく、誰が、なぜ払うか。
  • Failure：稼働前に、何が起きれば間違いと認めるかを書く。
  • Capacity：投入可能額。大きすぎれば自分のインパクトが利益を消す。

ライフサイクル

  1. Idea
  2. Research
  3. Testing
  4. Validated
  5. Paper
  6. Shadow
  7. Live Small
  8. Production
  9. Scaled
どの段階からでも移行できる状態：DegradedPausedRetired

完成後も永久に動かすわけではありません。市場、学習する参加者、混雑、Alpha 衰減に応じ、常に明確な状態を持たせます。

昇格ゲート

バックテスト利益だけで Live にせず、毎回8ゲートを再確認します。

1経済的論理 Economic Rationale誰がなぜ支払うのか説明できるか？
2統計的有意性 Statistical Significance結果を運から区別できるか？何回試して見つけたか？
3アウトオブサンプル OOS未見データでも成立するか？
4頑健性 Robustnessパラメーター、市場、期間を変えても成立するか？
5コスト Cost手数料、スリッページ、資金調達料、インパクトを引いた後にどれほど残るか？
6リスク Risk最悪の損失はいくらか？既存ポートフォリオとの相関はどれほどか？
7執行 Execution実際の約定はバックテストの仮定に近づくか？容量はどれほどか？
8市場状態 Regime Analysisどんな市場状態で利益を得て、どんな状態で機能しなくなるか？

講座との関係

専門 Track

共通 Core の後に選ぶ8つの専門分野。

リスクエンジン

リスクは1章だけでなく、Trader OS 全体の基礎システムです。

このページの目次

Crypto Strategy Library統一研究プロセスStrategy Objectライフサイクル昇格ゲート講座との関係