概要
取引の基礎から戦略研究、Quant、ポートフォリオ管理、機関の執行まで。プロの取引のための訓練システムです。
Trader OS は、従来型の取引講座ではありません。
指標を使える人や、値動きを予測する人を育てることが目的ではありません。目指すのは Professional Decision Maker と Professional Capital Allocator。不確実性の中で判断し、リスクを配分し、自分の信念を検証し、複利が働くまで生き残る人です。
学習後の市場の見方
一般のトレーダーは価格を見ます。機関のトレーダーは、情報が期待へ、期待がポジションへ変わり、流動性が消費され、価格がさらにフィードバック、リスク、資本移動を生むシステム全体を見ます。
出発点に合わせて学習パスを選ぶ
同じ講座を、出発点に応じた4つの方法で読みます。4つの別の講座ではなく、それぞれ推奨読書モードを備えた4つのルートです。
身につける一連の循環
- Observe
- Hypothesis
- Mechanism
- Data
- Signal
- Research
- Backtest
- Falsification
- Strategy
- Portfolio
- Risk
- Execution
- Attribution
- Review
- Iteration
最終的に学ぶのは特定の指標ではなく、この循環です。各章でその一部を練習します。
Foundation：6つの Phase、36 章
正しい市場モデルを作る。価格の成り立ちと、1つの取引全体の構成を学ぶ。
成果物：Trade Card · 6 / 6 章を公開済み
意見でなく確率で判断する。利益の前に、まず生存を学ぶ。
成果物：Risk Calculator · 6 / 6 章を公開済み
注文が約定、スリッページ、価格になる過程と、レバレッジが下落を連鎖反応にする過程を理解する。
成果物：Crypto Market Structure Report · 6 / 6 章を公開済み
取引の着想を、仕組みとシグナルがあり反証可能な戦略仮説にする。
成果物：3つのStrategy Hypothesis · 6 / 6 章を公開済み
過去データで戦略を検証し、バックテストの落とし穴も知る。
成果物：最初の完全なBacktest Report · 6 / 6 章を公開済み
1つの取引から長期運用できるシステムへ。リスク管理、ポートフォリオ、執行、帰属分析、振り返りを結ぶ。
成果物：Foundation修了課題 · 6 / 6 章を公開済み
Foundation 36章の本文と対応実験はすべて読めます。完全な章一覧です。
| 章 | タイトル | 中心となる問い | 知識ノード |
|---|---|---|---|
| 1 | 市場はなぜ存在するのか | なぜ誰かが自分の BTC をあなたに売ってくれるのでしょうか？ | TRD-MKT-001 |
| 2 | 価格はなぜ変わるのか | 同じ BTC なのに、なぜ次の1分には価格が違うのでしょうか？ | TRD-MKT-002 |
| 3 | ローソク足とは何か | 1本のローソク足は何を伝え、何を捨てているのでしょうか？ | TRD-MKT-003 |
| 4 | トレンドはなぜ生まれるのか | 一度上がった価格が、しばらく上がり続けるのはなぜでしょうか？ | TRD-MKT-004 |
| 5 | サポートとレジスタンスの正体 | なぜ価格は同じ場所で何度も止まるのでしょうか？ | TRD-MKT-005 |
| 6 | 完結した取引とは何か | 注文する前に、どの点を明確にしておくべきでしょうか？ | TRD-MKT-006 |
| 7 | 確率で考える | 『BTC は上がる』と『60% の確率で上がる』の違いは何でしょうか？ | TRD-PROB-001 |
| 8 | Expected Value | 勝つ確率が 40% の取引を、行う価値はあるでしょうか？ | TRD-PROB-002 |
| 9 | 勝率と損益比 | 勝率 90% の戦略でも、損をし続けるのはなぜでしょうか？ | TRD-PROB-003 |
| 10 | 分散とドローダウン | 正の期待値を持つ戦略でも、何度も連敗するのはなぜでしょうか？ | TRD-PROB-004 |
| 11 | Position Sizing | 同じ取引の考えに、どれだけの数量が適切でしょうか？ | TRD-PROB-005 |
| 12 | Risk of Ruin | 正の期待値の戦略でも、破産する場合があるのはなぜでしょうか？ | TRD-PROB-006 |
| 13 | Order Book | 『成行買い』を押した瞬間、注文板では何が起きるでしょうか？ | TRD-MICRO-001 |
| 14 | Liquidity | 同じ100万ドルの購入でも、ほぼ動かない銘柄と数%上がる銘柄があるのはなぜでしょうか？ | TRD-MICRO-002 |
| 15 | Market Maker | 売買注文を同時に置いて値ざやを稼ぐのが、見た目ほど簡単でないのはなぜでしょうか？ | TRD-MICRO-003 |
| 16 | Crypto Market Structure | 同じ銘柄でも、取引所、オンチェーン AMM、集約サービスで価格と取引方法が違うのはなぜでしょうか？ | TRD-MICRO-004 |
| 17 | Crypto Derivatives | 現物、期限付き、無期限は同じ『BTC の購入』でも、何が違うのでしょうか？ | TRD-MICRO-005 |
| 18 | Liquidation Feedback | 価格が下がり始めると、予想以上に速く下がるのはなぜでしょうか？ | TRD-MICRO-006 |
| 19 | 戦略はどこから生まれるか | 長期的に利益を得る戦略の資金は、誰から来るのでしょうか？ | TRD-STRAT-001 |
| 20 | Hypothesis | 指標にシグナルが出たら取引する、という方法の問題は何でしょうか？ | TRD-STRAT-002 |
| 21 | Mechanism | 戦略が利益を得る経済的な理由は何でしょうか？ | TRD-STRAT-003 |
| 22 | Signal | 『市場が過熱している』という感覚を、コンピューターが判定できる条件にどう変えるでしょうか？ | TRD-STRAT-004 |
| 23 | Market Regime | 同じ戦略が昨年は利益、今年は損失になるのはなぜでしょうか？ | TRD-STRAT-005 |
| 24 | Falsification | どんな状況なら、戦略が間違いだと認めるでしょうか？ | TRD-STRAT-006 |
| 25 | バックテストとは何か | 過去データの戦略実験は、将来の利益を証明できるでしょうか？ | TRD-BT-001 |
| 26 | Data Bias | バックテストの完璧な曲線が、実取引では消えるのはなぜでしょうか？ | TRD-BT-002 |
| 27 | In-sample / Out-of-sample | 完璧なバックテストになるまで設定を調整するのは、なぜ悪い知らせでしょうか？ | TRD-BT-003 |
| 28 | Transaction Cost | 年率 50% のバックテストは、コスト後にどれだけ残るでしょうか？ | TRD-BT-004 |
| 29 | Robustness | 設定を少し変えるだけで利益が消えるなら、何を示すでしょうか？ | TRD-BT-005 |
| 30 | Paper Trading | バックテスト合格後も、すぐ実資金を入れないのはなぜでしょうか？ | TRD-BT-006 |
| 31 | Risk Management | プロが毎朝、機会より先にリスクを確認するのはなぜでしょうか？ | TRD-PRO-001 |
| 32 | Portfolio | BTC、ETH、SOL を同時保有すれば、リスクを分散したことになるでしょうか？ | TRD-PRO-002 |
| 33 | Execution | 同じシグナルでも、2人の執行収益が違うのはなぜでしょうか？ | TRD-PRO-003 |
| 34 | PnL Attribution | 今月の利益が、何によるものか説明できますか？ | TRD-PRO-004 |
| 35 | Trading Journal | 利益の出た取引は、必ずよい判断でしょうか？ | TRD-PRO-005 |
| 36 | Professional Trading System | 考えを長期稼働する取引システムにするには、何が必要でしょうか？ | TRD-PRO-006 |
3つの深度と1つの知識の核
Trader OS の Foundation、Advanced、3D は、独立した3講座ではありません。知識グラフ、章番号、学習進捗を共有し、内容・数学の深さ、操作方法、市場の複雑さが異なります。
各知識には1つの Canonical Knowledge Node があります。例えば注文板は TRD-MICRO-001 です。Foundation では第 13 章、Advanced では執行と微細構造の研究問題、3D では取引フロアで注文できる実験です。知識ノードを参照します。
各章は同じ構造
- 市場の現場
- あなたが決める
- 結果を観察する
- 仕組みを理解する
- 用語を知る
- 実際の市場
- 実践する
- 変数を1つ変える
現象を見て、仕組みを理解し、最後に用語を学びます。 8手順の後は、同じノードの「3つの学習レベル」、持ち帰る問い、章の理解度チェックです。
バージョン
| バージョン | 形態 | 状態 |
|---|---|---|
| V1 ドキュメント版 | 現在のサイト。Foundation 36章、Advanced 6領域、8 Track、および戦略研究、リスクエンジン、ジャーナル、AI の完全な仕様 | 現行版 |
| V2 3D 版 | ブラウザーで取引フロアへ入る。6部屋、10実験がそれぞれ知識ノードにつながる | プロトタイプ |
両バージョンは同じ講座データを読みます。バージョン計画を参照します。
この講座の範囲外
- 投資助言、銘柄や取引所の推奨は行いません。 仕組みと方法を学び、購入対象を指定しません。
- 利益を約束しません。 利益の数字は、その資金の出所と、リスクを負う人を考えるための教材です。
- Lab では実際のお金を使いません。 計算、公開データ、模擬取引、このサイトの実験だけを使います。