プロのトレーダーのパス
職業として取引する人向け。仮説、仕組み、反証、検証の重要ノードを確認し、Advanced へ進みます。
読書モード
- 対象者
- 職業として取引し、研究、定量分析、ポートフォリオ、執行を補いたい人
- ペース
- 領域ごとに進み、各領域2～3週間。
- 目標
- 仮説、仕組み、反証、検証の重要ノードだけを復習し、Advancedの4領域へ直接進む。
- おすすめ読書モード ·機関モード
- すべての内容を表示し、学習レベルは機関を既定で開く。仕組みをポートフォリオ、リスク管理、ガバナンスに組み込む観点を重視する。
機関モードで始める10 ステップ、うち10 ステップの本文を公開済み。その他は該当Phaseのガイドを先に読む。
- Phase 41第 20 章 · Hypothesis指標にシグナルが出たら取引する、という方法の問題は何でしょうか？
- 2第 21 章 · Mechanism戦略が利益を得る経済的な理由は何でしょうか？
- 3第 24 章 · Falsificationどんな状況なら、戦略が間違いだと認めるでしょうか？
- Phase 54第 26 章 · Data Biasバックテストの完璧な曲線が、実取引では消えるのはなぜでしょうか？
- 5第 27 章 · In-sample / Out-of-sample完璧なバックテストになるまで設定を調整するのは、なぜ悪い知らせでしょうか？
- 6第 28 章 · Transaction Cost年率 50% のバックテストは、コスト後にどれだけ残るでしょうか？
- Advanced7Advanced B · 戦略研究経験に頼る無計画な取引からResearch-driven Tradingへ発展する
- 8Advanced C · 体系的・定量的な取引裁量判断からMarket Questionから始める体系的な研究へ発展する
- 9Advanced D · ポートフォリオとリスクTrade ManagementからCapital Managementへ発展する
- 10Advanced E · 執行と市場マイクロストラクチャーSignal AlphaからRealized Alphaへ発展する
読み方
- 最初の6地点は、プロが飛ばしやすく、問題も起きやすい仮説、仕組み、反証、データ偏り、サンプル外、取引コストです。
- その後は Strategy Research、Quant、Portfolio、Execution の順で、Advanced の4領域へ進みます。
- 機関モードは各章の「3つの学習レベル」の機関層を開き、仕組みをポートフォリオ、リスク管理、ガバナンスに置いて考えます。