Foundation 毕业项目操作手册

用100,000美元虚拟组合走完日、周、月复盘；提交事前规则、交易记录、九项归因与评分证据。

项目边界与完成条件

管理一个 100,000 美元的虚拟组合。只使用本站合成实验或明确标记来源与时间的练习数据，不注册交易账户、不下真实订单、不填写账号或密钥。币种与比例只是教学设定，不是投资建议。

至少完成一个日、周、月复盘周期。可以按自然时间记录一个月，也可以用第 32 章的 30 天合成路径逐日回放：每日留记录，每 7 天做一次周复盘，第 30 天做月报。加速回放必须明确标注，不得写成真实模拟盘运营了一个月。

完成意味着别人可以从规则、数据、成交和现金流重建结果，并解释每一次偏离。盈利不是合格条件，亏损也不自动判为失败。

第一步：冻结规则和数据版本

为项目取一个编号，记录起止时间、计价单位、数据来源/种子、规则版本和信息可得时点。本手册的起始配置采用教学现金 50%，其余 50% 在 BTC、ETH、SOL 之间平均分配。使用第 32 章实验时，将现金滑块从默认 10% 调至 50%，保留种子 32、前 20 天平常和后 10 天危机。

另建一张风险预算表，至少包含以下字段。数字可以自行制定，但必须在揭示结果前固定，并说明理由；下面是与第 31 章一致的演示限额，不是现实账户建议。

层级	演示边界	触发动作	恢复证据
单笔	计划损失不超过日初资本 1%	下单前拒绝越限申请	缩小数量并重新检查
当日	累计损失达到日初资本 2%	停止本日新增风险	次日检查原因，不自动扩大额度
总敞口	已有与拟新增金额不超过日初资本 50%	拒绝新增或提交降险方案	核对实际持仓与未完成订单
数据/执行	时间、价格或订单状态无法确认	停止新增，核对已有风险	数据与订单记录一致，写明恢复人
人工停止	预先写明可触发情形	停止新增并记录原因	复核完成后按规则恢复

本手册的初始风险资产总额恰好满足 50% 敞口上限。第 32 章默认的 90% 风险资产配置是另一组对照，不能在这里直接照抄。买入持有后权重会漂移，新增仓位前仍要核对当时敞口。价格退出条件也不保证真实亏损永不越限。

项目规则与风险预算

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# Foundation 项目规则

项目编号/版本：
虚拟本金：100,000 USD
起止时间/时区：
数据来源/抓取时间或合成种子：
自然运行或加速回放：
初始资产权重（合计100%）：
单笔计划损失上限：
每日亏损上限与计量口径：
总敞口/单资产/场所上限：
初始配置是否满足上限：
退出条件及跳空处理：
数据/执行/人工停止条件：
已有订单和持仓处置：
恢复证据与复核人：
费用/资金费/现金利息/估值口径：
禁止事后改写；变更使用新版本并写明生效时间。

第二步：每笔先填Trade Card

填写假设、机制、证据时间、失效条件、数量、入场/退出计划、风险预算、预计成本和持有周期。计划中的目标价格不是收益保证。未知信息要写为未知，不能在结果出现后悄悄补成事前证据。

交易假设：我认为会发生什么，为什么失效条件：看到什么说明我错了

账户资金美元这一笔最多亏%估计达到目标的概率%入场价失效价目标价

仓位

0.333 个

仓位价值

20,000 美元 · 0.40 倍

最多亏 / 目标赚

500 美元 / 1,000 美元

盈亏比 · 保本胜率

2.00 · 33.3%

每笔平均（按你的估计）

0.35R · 175 美元

持有周期退出：不管对错，什么情况下离场

编辑不自动保存；可显式保存本机快照或复制 Markdown，不上传。

课程版本V1-docs；来源lab:trade-card；非章节工具，不推断章节或节点。

只记录点击时的参数和结果；不代表实验通过。

查看待保存快照

{
  "model": "线性价差与计划止损的虚拟Trade Card；估计胜率由学习者提供，不证明优势，不含费用/跳空/融资/保证金；风险金额不是保证的最大损失",
  "input": {
    "capital": 50000,
    "riskPct": 1,
    "entry": 60000,
    "stop": 58500,
    "target": 63000,
    "winProbability": 0.45,
    "thesis": "（未填）",
    "invalidation": "（未填）",
    "horizon": "（未填）",
    "exit": "（未填）"
  },
  "output": {
    "draftStatus": "草稿：存在未填文字",
    "plan": {
      "side": "long",
      "riskPerUnit": 1500,
      "units": 0.3333333333333333,
      "notional": 20000,
      "exposure": 0.4,
      "riskUsd": 500,
      "rewardUsd": 1000,
      "rMultiple": 2,
      "breakEvenWinRate": 0.3333333333333333,
      "expectancyR": 0.35,
      "expectancyUsd": 175
    }
  }
}

上方卡片用于计算单笔计划，不自动检查本项目全部组合、场所和当日限额。将计算结果与冻结的规则核对，再填入以下完整模板。没有符合条件的交易时，可以记录「不交易」及原因，不必为了凑数量制造交易。

Trade Card与执行记录

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# Trade Card

交易编号/关联策略版本：
事前时间/信息来源及可得时点：
观察与机制（谁在另一边）：
可证伪假设：
标的/方向/数量/持仓金额：
入场方式/决策基准价：
失效条件/退出动作/预期周期：
计划风险金额与占资本比例：
当日剩余预算/组合及场所上限检查：
预估手续费/价差/冲击/资金费：
正常情景/压力情景/不交易条件：

## 事中（另记，不覆盖事前）
订单到达时间/价格：
实际成交时间/价格/数量：
未成交数量及取消/继续规则：
实际费用和独立现金流：
偏离计划的动作、原因和当时证据：

## 事后
独立净盈亏及流水来源：
流程质量/结果分别评价：
下一项可检验改进：

第三步：日、周、月按不同问题复盘

节奏	要回答的问题	必须留下的证据
每日	持仓、订单和现金对得上吗？触发了哪些限额？	起末权益、成交与未成交、费用、停机/恢复记录、错误
每周	假设是否按预期触发？成本或执行是否漂移？	总笔数与缺失记录、平均盈亏/胜率/赔率的样本说明、状态分组、违规次数
每月	收益主要来自哪里？组合风险是否改变？	九项归因、独立净盈亏、回撤、相关性与风险贡献、流程评分、新版本研究清单

样本少时如实写明，不把几笔胜率当作稳定概率。周报不能只挑成功案例，月报不能把未解释亏损写成零。

日周月复盘记录

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# 每日记录
日期/数据时间：
期初权益/期末权益：
持仓与现金/未完成订单：
当日已实现及未实现盈亏（口径）：
费用与独立现金流：
风险预算使用/触发的限制：
停止与恢复事件：
执行偏差/错误/待核对项：

# 每周复盘
期间/交易总数/缺失记录：
平均收益、胜率、赔率及样本限制：
按市场状态/策略版本分组：
成本与计划偏差：
流程完整但亏损的样本：
流程有缺口但盈利的样本：
本周只改进的一项行为及验证方式：

# 每月复盘
期初/期末权益、入金出金（虚拟项目如无则写0）：
净盈亏/九项归因附件：
最大回撤与峰值基准：
相关性/风险贡献/集中度/压力测试：
数据质量与残差核对：
保留、暂停、退役或继续研究的策略及证据：
规则新版本/下月待验证问题：

第四步：完成九项月度归因

采用第 34 章的分类边界。固定仓位区间逐段计算，再汇总整月；资金费正负号、基差是否已在价格里、手续费是否已包含在净额里，都要先写清。

九项盈亏月报

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# 月度盈亏归因

月份/计价单位/估值时点：
事前方向基准及版本：
独立观测净盈亏（流水/权益桥来源）：
入金、出金及内部转账处理：

| 项目 | 金额 | 依据/不重复计入哪些项 |
| --- | ---: | --- |
| Directional | | |
| Signal | | |
| Carry（不含Funding/Basis） | | |
| Funding | | |
| Basis（已剥离价格差） | | |
| Execution（决策至到达） | | |
| Fee | | |
| Slippage（到达至成交） | | |
| Residual | | |
| 合计 | | 应等于独立净盈亏 |

未解释差异的调查项、责任人与处理结果：
是否需要暂停资金增加：
本报告能说明什么、不能证明什么：

如果某项不适用于现货教学组合，明确记为 0 并说明理由。没有独立数据支持的数字不能捏造；缺失记录应标明并影响完整性评分。

第五步：保留决策与结果的四格日志

使用第 35 章本机日志，先保存计划，再补结果。至少选出一个符合计划却亏损的样本，或说明本期未出现；同样检查是否有流程缺项却盈利的样本，不能为了凑四格虚构交易。

日志只在当前浏览器保存。每日结束时导出 Markdown 到自己的项目资料中；持久保存失败时立即复制本页记录。复盘的主材料是完整记录，截图可以辅助，不能替代流水和事前计划。

第六步：评分与交付

五个维度各 20 分。下面的量表评估作品质量，不预测未来盈利能力。总分达到 80 且没有硬性缺口，作为本课程的练习验收线；该分数是项目教学规则，不是职业资格认证。

维度	0分	10分	20分
决策质量	只有结果，无事前材料	有假设但证据/失效条件不完整	事前信息可追溯，假设可证伪，明确不交易条件
风险控制	无预算或隐藏越限	有规则但未解释触发与恢复	单笔/每日/组合边界一致，跳空和异常记录完整
流程纪律	覆盖旧计划、删掉失败	大部分记录齐，但有未说明缺口	每日记录与周月复盘连续，变更保留版本
盈亏归因	无独立总数或重复入账	有总数但部分分类待核实	九项边界明确、可重建净额，残差公开并调查
生存与处置	破产/停机原因被隐藏	识别失效但动作无记录	按规则停止，保留剩余资产/缺口及恢复证据

硬性缺口：伪造事前证据、漏掉亏损或费用、把合成数据写成真实运行、没有独立净盈亏可核对、或没有完成日/周/月周期。存在任一项就应补做，不能靠其他分数抵消。压力事件导致停机并不自动扣零，关键是是否按规则处理并保留证据。

毕业项目评分与交付清单

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# Foundation 毕业项目验收

项目编号/规则版本/评估日期：
- [ ] 100,000 USD虚拟本金与数据来源明确
- [ ] 初始配置和风险边界一致
- [ ] 每笔Trade Card与成交/未成交记录
- [ ] 日记录、周复盘、月报完整
- [ ] 九项归因与独立净额可核对
- [ ] 过程与结果分开评价
- [ ] 停止、异常与恢复证据
- [ ] 未把加速/合成练习冒充真实运行

决策质量：/20，证据：
风险控制：/20，证据：
流程纪律：/20，证据：
盈亏归因：/20，证据：
生存与处置：/20，证据：
总分：/100
硬性缺口：无/列出
结论：通过/补做（80分且无硬性缺口）
待补项目、负责人、完成证据：
下一轮只验证的一个问题：

将材料按项目编号放在一起：规则、数据说明、交易卡、逐日记录、周报、月报、归因表、评分表。可交给另一位读者复算。最后回到第 36 章，把复盘得到的新问题送回研究。

Foundation 毕业项目操作手册

项目边界与完成条件

第一步：冻结规则和数据版本

项目规则与风险预算

第二步：每笔先填Trade Card

Trade Card与执行记录

第三步：日、周、月按不同问题复盘

日周月复盘记录

第四步：完成九项月度归因

九项盈亏月报

第五步：保留决策与结果的四格日志

第六步：评分与交付

毕业项目评分与交付清单

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