Phase 4 の案内
戦略思考。取引の考えを、仕組みとシグナルを持ち、反証できる仮説へ変えます。
この段階で身につけること
「指標がゴールデンクロスしたら買う」はルールであって戦略ではありません。戦略は、誰から利益を得て、なぜ払い続け、いつ払わなくなるかを答えます。
研究の連鎖の前半を学びます。
- Observation
- Mechanism
- Hypothesis
- Data
- Signal
- Backtest
- Falsification
6つの章
長期的に利益を得る戦略の資金は、誰から来るのでしょうか？
指標にシグナルが出たら取引する、という方法の問題は何でしょうか？
戦略が利益を得る経済的な理由は何でしょうか？
『市場が過熱している』という感覚を、コンピューターが判定できる条件にどう変えるでしょうか？
同じ戦略が昨年は利益、今年は損失になるのはなぜでしょうか？
どんな状況なら、戦略が間違いだと認めるでしょうか？
段階の成果物：3つの Strategy Hypothesis
3仮説を、それぞれ1ページで書きます。
- 観察：市場で見た現象
- 仕組み：理由、相手、対価を払う動機
- 仮説：条件、予想される価格の動き、期間
- シグナル：当時入手できるデータと条件
- 適用状態：トレンド・横ばい、高変動・低変動
- 無効化条件：何が起きれば間違いと認めるか
モメンタム、Carry、資金フローなど、異なる収益源から選びます。戦略研究システムを参照します。
成果物ワークショップ
第 20 章で異なる3つの収益源を扱い、strategy-hypotheses.md をコピー・ダウンロードします。各仮説に観察、仕組み、条件付き予測、データ時点、シグナル、状態、無効化後の行動を記載します。記入の完了は仕組みの成立を証明しません。同僚が反証となる証拠を指摘できる必要があります。
| 確認項目 | 合格条件 | やり直す場合 |
|---|---|---|
| 収益源 | 3つの異なる分類と実際の報酬源 | 指標名を3つ替えただけ |
| 仕組み | 参加者、制約、行動が観察可能 | 上昇を上昇で説明する |
| データとシグナル | 公表時刻、窓、しきい値、欠損ルールが明確 | 未来の値や事後状態を使う |
| 状態 | 境界と誤判定の代償を説明 | 利益の出る環境だけ残す |
| 反証 | 反対証拠、停止、再開条件がある | 失敗後に基準を移す |
Strategy Object テンプレート
1仮説を統一研究オブジェクトへ広げます。未完了の欄には「未知」と補う計画を書き、次段階のバックテスト、OOS、コストを戻します。現在ページだけに保持されるため、更新前にコピー・ダウンロードします。
講座の共通項目に沿って記入する。未検証事項は「不明」として不足を説明し、テンプレートのヒントを結果として扱わない。
編集内容はこのページのみで、再読み込みすると消えます。コピーまたはダウンロードしてください。
教材の版V1-docs、出所p3:report:strategy-object.md；章に属さないツール。章やノードは推定しない。
クリック時のパラメーターと結果だけを記録する。実験への合格を意味しない。保存予定のスナップショットを見る
段階の理解度チェック
自力で答え、説明できない項目は該当章へ戻ります。
Phase 5へ進み、草稿とすべての失敗を残します。