Phase 5 · バックテストの基礎
Phase 5 の案内
バックテストの基礎。過去データで検証し、バックテストが誤解を生む方法も学びます。
この段階で身につけること
バックテストは最良の道具であり、最も嘘をつきやすい道具でもあります。使い方と疑い方を学び、偏り、サンプル内外、コスト、頑健性を扱い、最後に模擬取引で検証しきれない部分を確かめます。
目的は戦略を証明することではなく、反証することです。 最も厳しい検証を通ったものだけを次へ進めます。
6つの章
第 25 章バックテストとは何かTRD-BT-001
過去データの戦略実験は、将来の利益を証明できるでしょうか？
バックテスト履歴シミュレーション資産曲線パフォーマンス指標
第 26 章Data BiasTRD-BT-002
バックテストの完璧な曲線が、実取引では消えるのはなぜでしょうか？
生存者バイアス先読みバイアスデータスヌーピングデータ品質
第 27 章In-sample / Out-of-sampleTRD-BT-003
完璧なバックテストになるまで設定を調整するのは、なぜ悪い知らせでしょうか？
インサンプルアウトオブサンプル過剰適合パラメーター
第 28 章Transaction CostTRD-BT-004
年率 50% のバックテストは、コスト後にどれだけ残るでしょうか？
手数料スリッページコスト資金調達料コスト回転率
第 29 章RobustnessTRD-BT-005
設定を少し変えるだけで利益が消えるなら、何を示すでしょうか？
頑健性パラメーター感度ストレステスト複数市場での検証
第 30 章Paper TradingTRD-BT-006
バックテスト合格後も、すぐ実資金を入れないのはなぜでしょうか？
ペーパー運用リアルタイムデータ執行乖離シャドー取引
段階の成果物：最初の完全な Backtest Report
Phase 4 の1仮説を使い、少なくとも次を記載します。
- データの出所、期間、時点をそろえる方法
- サンプル内外の区切りと理由
- 手数料、スリッページ、資金調達料の純受払、インパクトを引く前後の結果
- パラメーターの面としての成立範囲
- 市場状態別の成績
- 昇格ゲートの通過・不通過
テンプレートと実行順序
- バックテストで
backtest-report.mdをダウンロードし、合成データ、入手可能時点、設定、全コストを記録します。 - サンプル内外の実験で選択を登録して固定し、
sample-validation-report.mdを取得します。一度見たデータを未見とは主張できません。 - パラメーターと費用ストレスを付け、選んだシードが教材上の対照であること、未検証部分が未知であることを書きます。
- 執行偏差の再現で注文ログを取得します。オフライン再現は実際の模擬取引の稼働とは違います。
- Strategy Objectへ戻し、各ゲートの証拠を説明します。
| 報告部分 | 最低限の内容 |
|---|---|
| データ | 出所、版、イベント・入手可能時刻、資産集合、改訂・退出・欠損処理。合成か過去かを明記 |
| ルール | 仕組み、シグナル、ウォームアップ、入退場、数量、最終処置、固定版 |
| IS / OOS | 時間境界、間隔、選択基準、全試行、再閲覧。各分割の独立資金を複利に偽装しない |
| 全コスト | 手数料、スリッページとスプレッドの範囲、資金調達料純受払、インパクト。粗・純と明細の照合 |
| 安定性 | 近傍パラメーター、コスト圧力、失敗領域、未検証項目 |
| 市場状態 | 分類基準、件数。事後ラベルとリアルタイム識別を分ける |
| 結論 | 経済論理、統計、OOS、頑健性、コスト、リスク、執行、状態の8ゲートの証拠と不足 |
「研究不合格」の完全な報告も提出できます。未知を合格にする、失敗を隠す、合成結果を過去の実績と呼ぶ報告はやり直しです。
段階の理解度チェック
入力と入手可能時点、コード・設定の版、シグナル・約定ルール、取引明細、指標定義を保存します。
前者は当時の資産集合、後者は判断時点の情報を変えます。別々に直します。
探索はできますが、独立検証ではなくなります。登録し、別データを残します。
スリッページ、スプレッド、資金調達料、インパクトもあります。符号、時点、重複を確認します。
できません。仕組み、独立データ、コスト圧力、状態、容量の証拠も必要です。
違います。拒否、部分約定、取消、応答を追い、実ポジションを照合します。模擬結果にも執行の境界があります。
報告が合格したらPhase 6へ進み、リスク、執行、振り返りの循環に組み込みます。