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Phase 6 · 专业交易

Phase 6 导读

专业交易。把单笔交易升级成一套可以长期运行的交易系统：风控、组合、执行、归因、复盘。

这一阶段要建立什么

前五个 Phase 讲的是一笔交易、一个策略。专业交易员管理的是一个系统：多笔仓位、多个策略、一套风控规则、一个执行流程和一本持续更新的交易日志。

读完以后，你应该能回答：今天的风险在哪里？组合是真的分散了，还是只是看起来分散？这个月为什么赚钱？赚钱的那几笔，决策真的好吗？

六章

第 31 章Risk ManagementTRD-PRO-001

专业交易员每天第一件事，为什么是看风险而不是看机会？

止损单笔风险每日亏损上限风险敞口熔断
第 32 章PortfolioTRD-PRO-002

同时拿着 BTC、ETH 和 SOL，算是分散了风险吗？

组合相关性分散化风险贡献敞口
第 33 章ExecutionTRD-PRO-003

同一个信号，为什么两个人执行出来的收益不一样？

执行成本MakerTaker拆单限价与市价
第 34 章PnL AttributionTRD-PRO-004

这个月赚了钱，你知道到底是因为什么赚的吗？

盈亏归因方向收益信号收益持有收益执行损耗残差
第 35 章Trading JournalTRD-PRO-005

赚钱的交易一定是好决策吗？

交易日志决策质量结果复盘
第 36 章Professional Trading SystemTRD-PRO-006

从一个想法到一套能长期运转的交易系统，还缺哪些零件？

交易系统研究流程策略衰减迭代

Foundation 毕业项目

完整管理一个 $100,000 的虚拟组合，至少运行一个完整的复盘周期（日、周、月），交出：

  • 组合的仓位、风险预算和风控规则
  • 每一笔交易的 Trade Card 和交易日志
  • 月度的盈亏归因：方向、信号、Carry、执行、费用各贡献了多少
  • 一份复盘：哪些是好决策、哪些是好运气

评价不看赚了多少，而看决策质量、风险控制和流程纪律。详见Foundation 毕业项目操作手册。

知识节点

concept_id节点FoundationAdvanced3D
TRD-PRO-001风险管理 Risk Management第 31 章D市场危机
TRD-PRO-002组合 Portfolio第 32 章D组合
TRD-PRO-003执行 Execution第 33 章E—
TRD-PRO-004盈亏归因 PnL Attribution第 34 章F—
TRD-PRO-005交易日志 Trading Journal第 35 章F—
TRD-PRO-006交易系统 Trading System第 36 章F机构交易台

跳过前的自测

第 30 章 · Paper Trading

回测通过以后，为什么还不能直接投入真钱？

第 31 章 · Risk Management

专业交易员每天第一件事，为什么是看风险而不是看机会？

本页目录

这一阶段要建立什么六章Foundation 毕业项目知识节点跳过前的自测