第 26 章 · Data Bias
完璧なバックテスト曲線が、実運用で消えることが多いのはなぜでしょうか？
- 練習するスキル
- データで検証する
- 先に読む
- 第 25 章 · バックテスト
- 3D シミュレーション
- なし
市場の現場
林さんは現在取引中の資産だけを取得し、各期の最終変化でその期の方向を決めました。驚くほどよい結果でした。哲さんが戦略を変えず、退出済みの資産と実際の判断時刻を戻すと、曲線はすぐ変わりました。
あなたが決める
各処理が当時の可視情報の何を変えるか、先に判断してから反例を見ます。
結果を観察する
反例は各期の名目額を 1,000 に固定し、複利も費用も含めません。前期の方向だけなら −200、将来を見れば 300 です。別の独立した例では、3資産の等配分収益は −16.67% ですが、ゼロになって退出した資産を事後に除くと 25% です。2つのスイッチは、時点と標本集合をそれぞれ変えます。
仕組みを理解する
先読みは判断で見える情報を変え、生存者バイアスは当時選べる対象を変えます。同時にも別々にも起きます。修正には各欄のイベント時刻、公表時刻、改訂版、当時の取引可否を保存します。
以下の誤った実演は、通常のエンジンを意図的に使わず、バイアスだけを示します。実際の上場廃止収益の推定、費用、複利はありません。実研究では、欠損をすべてゼロにしたり、退出後の空白を削除したりせず、当時の実行可能規則で処理し、不確かさを残します。
用語を知る
実際の市場
第 22 章はウォームアップと次の足の約定で時間境界を守ります。
第 23 章は生成器の真のラベルと取引可能な特徴量を区別します。
第 20 章の事前登録は出発点を残し、成功物語だけの保存を防ぎます。
実践する
- 将来の参照と退出者の削除を別々に切り替え、同時に変えません。
- 各操作がシグナル、収益、分母のどれを変えたか記録します。
- 資産集合の時刻、欄の可視時刻、改訂、退出・欠損処理、全試行数を監査表にします。
意図的に作った2つの合成反例。1つ目は各期1,000米ドルの固定エクスポージャーで、毎期方向を決め直し、複利もコストも扱わない。上のポジションエンジンでも、取引可能な戦略でもない。
| 合成期間 | 実際の騰落 | 事前の方向（1ロング / −1ショート / 0待機） | その期の損益（米ドル） |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.00% | 0 | 0 |
| 2 | -10.00% | 1 | -100 |
| 3 | 10.00% | -1 | -100 |
合計-200 米ドル。前期の騰落だけを使う。最初の期は履歴がないため取引しない。
| 期首に存在した合成資産 | 区間全体のリターン | 期末に残存 |
|---|---|---|
| A | 40.00% | はい |
| B | 10.00% | はい |
| C | -100.00% | いいえ |
表示3 資産、均等ウェイトのリターン-16.67%。当時の全構成資産と退出結果を残す。
教材の版V1-docs、出所p3:bias；第26章 / TRD-BT-002
クリック時のパラメーターと結果だけを記録する。実験への合格を意味しない。保存予定のスナップショットを見る
変数を1つ変える
3つの学習レベル
- 基礎バックテストの完璧な曲線が、実取引では消えるのはなぜでしょうか？第 26 章
- 発展生存者バイアスを避け、時点を揃えたデータセットをどう作るか？Advanced C · 体系的・定量的な取引
- 機関データ源の誤りと事後修訂をData Killでどう遮断するか？Institutional
当時存在したか、当時知っていたかを問うてから、収益を計算します。
時点別の可視データを保存し、重複除去、欠損、価格調整、改訂の影響を確認します。
成果物を続けます：資産集合と過去のデータ版を復元する。
提供者の版、補完、上場廃止処理を監査し、再実行の差を説明できるようにします。Advanced Bを参照してください。
成果物を続けます：Data Kill と改訂後の再開を演習する。
持ち帰る問い
章の理解度チェック
いいえ。一方はシグナル時点、他方は資産集合を変えます。
−100% の失敗者を除き、残る資産で等配分平均を再計算するためです。
いいえ。情報境界は誤ったままです。
違います。各期の名目額を固定し、複利・費用なしでバイアスだけを示します。
持ち帰る要点
データも誤解を生みます。生存者偏り、先読み、データ探索で、美しい曲線を無から作れてしまいます。
今回の学習を記録
「既読」はこの章を読んだとの確認だけを表す。理解度チェックは参考結論と照らした自己評価であり、どちらも習得認定や職業レベルではない。クリックごとに時刻付きの端末記録を残す。
核心の問いに答え、自己評価を記録
バックテストの完璧な曲線が、実取引では消えるのはなぜでしょうか？
概念習得の自己申告（認定ではない）
本人が明示的に申告する。既読、正解との自己評価、実験結果から習得を推定しない。未申告は不明。撤回すると不明になり、選択済み添付も解除する。
生存者バイアス：未読込
先読みバイアス：未読込
データスヌーピング：未読込
データ品質：未読込
この章の自己申告はまだ読み込んでいません。申告がないことは習得を意味しません。
この章の文脈を使って質問を準備
Tutor質問作業台
モデルサービスは未設定です。送信すると下のプレビューを当サイトのインターフェースに提出し、未設定の案内を受け取るだけです。外部モデルの呼出しや回答生成はありません。提供元、実行場所、データ保存方式は未定です。
役割の目的：物語、例、計算で概念を説明する。 以下は質問の準備であり、この役割が生成した結果ではありません。
Foundation 第26章 · TRD-BT-002 v1.0 · 読書モード foundation 教材の版V1-docs。schemaVersionはデータ構造の版、nodeVersionはノードの版で、3つは別々に記録する。読書モードは自己申告Levelとは異なる。
端末記録の選択と自己申告Levelの管理
読込はクリック後だけに行い、読込はアップロードへの同意を意味しない。既読、自己評価、実験、研究スナップショットは学習者の資料であり、モデルへの指示や検証済みの事実ではない。秘密鍵、身元情報、実口座情報は含めない。
使用する質問と添付を確認
1～4,000文字の質問を入力してください
サービス未設定。AIの回答はありません。
端末保存、書き出し、削除
記録は現在のブラウザー・サイトのlocalStorageに最大100件保存し、自動期限切れはない。アカウント分離やクラウドバックアップはなく、共有端末の他の利用者が読める可能性がある。1つのタブで編集し、同時書込による上書きを避けて早めに書き出す。変更や削除で選択済み添付は解除され、再読込が必要。
Journalは第35章のログツールで個別に管理・削除する。端末データの削除は、将来のサーバーデータの削除を意味しない。現在はサーバー複製がない。保存をブラウザーが拒否した場合は成功と表示しないため、このページのプレビューをコピーしてください。