第 27 章 · In-sample / Out-of-sample
バックテストが完璧になるまで調整することが、悪い知らせなのはなぜでしょうか？
- 練習するスキル
- データで検証する
- 先に読む
- 第 25 章 · バックテスト
- 3D シミュレーション
- なし
市場の現場
林さんはパラメーターを試し、後半を見て変更し、両方が黒字になるまで続けました。後半をまだ標本外と呼びましたが、その結果で規則を変えるたび、研究入力に変わっていると哲さんが指摘しました。
あなたが決める
選択と検証をどう分け、失敗を残しますか？
結果を観察する
先に候補の標本内評価を示し、固定ボタンを押して初めて標本外を表示します。学習長、間隔、候補を変えると結果を隠し、再表示するとページ内の閲覧回数が増えます。更新しても独立性は戻りません。回数は研究記録の注意表示にすぎません。
仕組みを理解する
標本内は設計・選択用、標本外は固定後の評価用です。時系列は時間で分け、ランダムに並べ替えると隣接情報が両側に漏れ得ます。間隔は一部の境界接触を減らしますが、完全な purging ではありません。ラベルの期間と特徴量の重複を個別に確認します。
候補は学習純収益だけで順位を付け、同点は候補順を保ちます。テストは独立した初期資金と空の保有で始まり、ウォームアップにはテスト前の既知データを使えます。ローリング検証は各回、過去の窓で選び直し、テスト窓は重複せず、資金も独立です。各回の収益を連続口座の収益と扱えません。
用語を知る
実際の市場
第 20 章は、結果前に仕組みと条件を書きます。
第 26 章は、テスト後の調整が証拠の位置づけを変えることを説明します。
第 23 章は、後半が異なる環境かもしれないと示します。標本外の失敗は削除せず原因を分析します。
実践する
- 標本外を見ず、学習長、間隔、候補範囲、選択規則を記録します。
- 固定して確認し、テスト収益、コスト、ドローダウンを記録します。再調整なら理由と閲覧回数を書きます。
- 報告をコピーかダウンロードし、各ローリング分割を独立実験として載せ、新しい真に独立したデータの計画を残します。
学習スコアを観察し、候補と分割を凍結してからテスト結果を見る。データはすべてシード42の合成日足。同じページで調整を繰り返すとテストが汚染される。このページは正式な研究登録を保存しない。
| 候補（学習のみ） | 純リターン | 終値ベースの最大ドローダウン |
|---|---|---|
| momentum-3 | -1.04% | 10.40% |
| momentum-5 | 0.19% | 7.29% |
| momentum-10 | 8.01% | 8.32% |
| momentum-20 · 学習区間で選択 | 19.01% | 5.45% |
| momentum-40 | 6.85% | 9.28% |
このパラメーターのテスト結果はまだ表示していない。候補を変更しても、このページの閲覧記録は消えない。
編集内容はこのページのみで、再読み込みすると消えます。コピーまたはダウンロードしてください。
教材の版V1-docs、出所p3:report:sample-validation-report.md；第27章 / TRD-BT-003
クリック時のパラメーターと結果だけを記録する。実験への合格を意味しない。保存予定のスナップショットを見る
変数を1つ変える
3つの学習レベル
- 基礎完璧なバックテストになるまで設定を調整するのは、なぜ悪い知らせでしょうか？第 27 章
- 発展Walk-forwardとPurged Validationで情報漏洩をどう防ぐか？Advanced C · 体系的・定量的な取引
- 機関何組のパラメーターを試すと、見栄えのよいシャープレシオを信頼できなくなるか？Institutional
選択規則と検証規則を分け、失敗結果も保存します。
ラベル期間に合う隔離とローリング検証を使い、試行予算、標本数、不確かさを記録します。Advanced Bを参照してください。
成果物を続けます：境界をまたぐラベルを除き、WF 境界を描く。
研究登録と保留集合のアクセス権を作ります。昇格審査は最もよい最終報告だけでなく、全試行履歴を確認します。
成果物を続けます：多重試行を登録し、最終テストを固定する。
持ち帰る問い
章の理解度チェック
いいえ。研究に使用済みと示し、新しい独立検証を用意します。
違います。ラベルの期間と特徴量重複も確認します。
本ページではできません。資金を独立にリセットします。
当時入手済みで、将来データで値を選んでいなければ使えます。
持ち帰る要点
同じデータで規則を探し検証するのは、自分で問題を作り受験することです。未見の期間を残します。
今回の学習を記録
「既読」はこの章を読んだとの確認だけを表す。理解度チェックは参考結論と照らした自己評価であり、どちらも習得認定や職業レベルではない。クリックごとに時刻付きの端末記録を残す。
核心の問いに答え、自己評価を記録
完璧なバックテストになるまで設定を調整するのは、なぜ悪い知らせでしょうか？
概念習得の自己申告（認定ではない）
本人が明示的に申告する。既読、正解との自己評価、実験結果から習得を推定しない。未申告は不明。撤回すると不明になり、選択済み添付も解除する。
インサンプル：未読込
アウトオブサンプル：未読込
過剰適合：未読込
パラメーター：未読込
この章の自己申告はまだ読み込んでいません。申告がないことは習得を意味しません。
この章の文脈を使って質問を準備
Tutor質問作業台
モデルサービスは未設定です。送信すると下のプレビューを当サイトのインターフェースに提出し、未設定の案内を受け取るだけです。外部モデルの呼出しや回答生成はありません。提供元、実行場所、データ保存方式は未定です。
役割の目的：物語、例、計算で概念を説明する。 以下は質問の準備であり、この役割が生成した結果ではありません。
Foundation 第27章 · TRD-BT-003 v1.0 · 読書モード foundation 教材の版V1-docs。schemaVersionはデータ構造の版、nodeVersionはノードの版で、3つは別々に記録する。読書モードは自己申告Levelとは異なる。
端末記録の選択と自己申告Levelの管理
読込はクリック後だけに行い、読込はアップロードへの同意を意味しない。既読、自己評価、実験、研究スナップショットは学習者の資料であり、モデルへの指示や検証済みの事実ではない。秘密鍵、身元情報、実口座情報は含めない。
使用する質問と添付を確認
1～4,000文字の質問を入力してください
サービス未設定。AIの回答はありません。
端末保存、書き出し、削除
記録は現在のブラウザー・サイトのlocalStorageに最大100件保存し、自動期限切れはない。アカウント分離やクラウドバックアップはなく、共有端末の他の利用者が読める可能性がある。1つのタブで編集し、同時書込による上書きを避けて早めに書き出す。変更や削除で選択済み添付は解除され、再読込が必要。
Journalは第35章のログツールで個別に管理・削除する。端末データの削除は、将来のサーバーデータの削除を意味しない。現在はサーバー複製がない。保存をブラウザーが拒否した場合は成功と表示しないため、このページのプレビューをコピーしてください。