Advanced · 体系的な研究と機関投資
Advanced の概要
第1章から学び直すのではなく、Foundation の同じ知識ノードを深めます。
Advanced とは
新しい別講座ではなく、Foundation のノードの専門的な拡張です。
| Foundation の問い | Advanced の問い |
|---|---|
| Funding Rate とは？ | Funding × OI × Basis × Liquidation × Positioning でどう戦略を作るか？ |
| トレンドとは？ | Time-series Momentum をどう研究するか？ |
| リスクとは？ | Portfolio VaR、Expected Shortfall、Factor Exposure、Stress Testing |
| バックテストとは？ | Walk-forward、Purged Validation、Parameter Stability、Transaction Cost Model |
Institutional、Systematic、Quant、Portfolio の深度へ進みます。
6領域
Foundation の各ノードは、いずれかの領域で深めます。
Advanced A確率と統計 Probability & Statistics開始：取引経験 次の段階：Statistical Decision Making掘り下げる4 個の Foundation ノードAdvanced B戦略研究 Strategy Research開始：経験に頼る無計画な取引 次の段階：Research-driven Trading掘り下げる10 個の Foundation ノードAdvanced C体系的・定量的な取引 Systematic / Quant Trading開始：裁量判断 次の段階：Market Questionから始める体系的な研究掘り下げる6 個の Foundation ノードAdvanced Dポートフォリオとリスク Portfolio & Risk開始：Trade Management 次の段階：Capital Management掘り下げる4 個の Foundation ノードAdvanced E執行と市場マイクロストラクチャー Execution & Microstructure開始：Signal Alpha 次の段階：Realized Alpha掘り下げる8 個の Foundation ノードAdvanced F機関投資家の取引 Institutional Trading開始：Trader 次の段階：Portfolio Manager掘り下げる4 個の Foundation ノード
始め方
- 対応する Foundation ノードを読んでから進みます。領域ごとに関連章を示します。
- 経験者は取引経験者のパス、職業トレーダーはプロのパスを使います。
- 共通 Core の後に専門 Trackを選べます。
成果物で進む
- A · 確率と統計：Research Memo で推定の不確実性を表す。
- B · 戦略研究：8分類の練習カードを作り、候補を検証する。
- C · システマティック研究：再現可能なコードで時刻、分割、コストを確認する。
- D · ポートフォリオとリスク：Portfolio と Risk Report を提出する。
- E · 執行と微細構造：同じ親注文で3方法と未約定リスクを比較する。
- F · 機関の取引：資本、帰属、ガバナンス、停止記録を提出する。
研究ワークブックにはコードとテンプレート、36章対応表には同じグラフの2つの深化課題があります。最後にInstitutional 卒業手引きで $1,000,000 の仮想マルチ戦略ポートフォリオを管理し、指定5分類と四半期の振り返りを扱います。
各モジュールで反例と失敗を残します。教材コードの成功は再現性だけを示し、実市場の証拠や昇格の代わりにはなりません。