Phase 6 · プロの取引
Phase 6 の案内
プロの取引。単発の取引を、リスク、組合せ、執行、帰属、振り返りが継続するシステムに変えます。
この段階で身につけること
前の5段階は単一の取引・戦略でした。プロが管理するのは、複数のポジションと戦略、リスクルール、執行手順、継続更新するジャーナルから成るシステムです。
今日のリスクはどこか、本当に分散しているか、今月なぜ利益が出たか、利益の出た取引はよい判断だったかを答えられるようになります。
6つの章
第 31 章Risk ManagementTRD-PRO-001
プロが毎朝、機会より先にリスクを確認するのはなぜでしょうか？
損切り1取引のリスク1日の損失上限リスクエクスポージャーサーキットブレーカー
第 32 章PortfolioTRD-PRO-002
BTC、ETH、SOL を同時保有すれば、リスクを分散したことになるでしょうか？
ポートフォリオ相関分散投資リスク寄与エクスポージャー
第 33 章ExecutionTRD-PRO-003
同じシグナルでも、2人の執行収益が違うのはなぜでしょうか？
執行コストMakerTaker注文分割指値と成行
第 34 章PnL AttributionTRD-PRO-004
今月の利益が、何によるものか説明できますか？
損益帰属方向性リターンシグナルリターンキャリー収益執行による損失残差
第 35 章Trading JournalTRD-PRO-005
利益の出た取引は、必ずよい判断でしょうか？
取引ログ判断の質結果振り返り
第 36 章Professional Trading SystemTRD-PRO-006
考えを長期稼働する取引システムにするには、何が必要でしょうか？
取引システム研究プロセス戦略の減衰反復改善
Foundation 卒業プロジェクト
$100,000 の仮想ポートフォリオを、日・週・月の少なくとも1回の完全な振り返り周期で管理し、提出します。
- ポジション、リスク予算、リスクルール
- 各取引の Trade Card とジャーナル
- 月次の損益帰属。方向、シグナル、Carry、執行、費用の貢献
- よい判断と幸運を分ける振り返り
利益額より判断品質、リスク管理、手順の規律を評価します。Foundation 卒業プロジェクト手引きを参照します。
知識ノード
| concept_id | ノード | Foundation | Advanced | 3D |
|---|---|---|---|---|
| TRD-PRO-001 | リスク管理 Risk Management | 第 31 章 | D | 市場危機 |
| TRD-PRO-002 | ポートフォリオ Portfolio | 第 32 章 | D | ポートフォリオ |
| TRD-PRO-003 | 執行 Execution | 第 33 章 | E | — |
| TRD-PRO-004 | 損益帰属 PnL Attribution | 第 34 章 | F | — |
| TRD-PRO-005 | 取引ログ Trading Journal | 第 35 章 | F | — |
| TRD-PRO-006 | 取引システム Trading System | 第 36 章 | F | 機関取引デスク |
この段階を飛ばす前の確認
発動価格は約定保証ではありません。実際の価格で損失を照合し、日次上限に達したら新しいリスクを止めます。
違います。変動と共通の動きが寄与を決め、場所の集中も別に確認します。
いいえ。同じ注文を同じ順に消費します。共通基準と完了割合で比較します。
できません。Residual を残し、データ、評価、キャッシュフローを照合します。残差から能力を作りません。
利益は手順の不足を消しません。事前計画を残し、判断と結果を分けます。
違います。注文、約定、ポジションを先に照合し、重複リスクを防ぎます。