第 9 章 · 勝率と損益比
勝率 90% でも損が続くのはなぜでしょうか？
- 練習するスキル
- 確率に基づく判断Edgeを研究する
- 先に読む
- 第 8 章 · 期待値
- 3D シミュレーション
- なし
市場の現場
2つの模擬記録があります。甲は 90% で +100、残りは −1,000 ドル。乙は 40% で +2,000、残りは −1,000。費用なしです。
甲は利益表示が多く安心ですが、固定ルールの平均は −10 ドル、乙は +200 です。
よく当てても、最後に利益がないのはなぜでしょうか？
あなたが決める
両確率が信頼できるなら、何で比べますか？
結果を観察する
| 教材ルール | 勝つ確率 | 平均利益 / 平均損失 | 1損失単位の平均 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 90% | 0.1 | −0.01 |
| 乙 | 40% | 2 | +0.2 |
心地よい利益頻度は、有利な損益構造と同じではありません。 単発大益も完全記録の代わりではありません。
仕組みを理解する
甲は9割で100、他は −1,000、乙は4割で2,000、他は −1,000。教材仮定で歴史実績ではなく、1,000損を1単位とします。
平均勝ち b、負け1なら、勝ち確率 × b = 負け確率でゼロとなり、必要確率は 1 ÷ (1 + b) です。
| 利益は損失の何倍 | 費用前の必要確率 |
|---|---|
| 0.1 | 約 90.9% |
| 1 | 50% |
| 2 | 約 33.3% |
- 同ルールの全取引を残す
- 利益・損失額を別集計
- 確率と共に計算
- コストを引く
- 市場状態を確認
実測には早期退出と異常損失も含めます。予定目標と損切りの比は実平均ではありません。第 6 章は計画で、Journal は実現を記録します。
用語を知る
実際の市場
第 15 章では頻繁な値ざやと在庫損失が共存します。値ざやが正の回数は、全体の利益確率ではありません。
第 4 章では退出で利益が変わります。低頻度大益を早く切りながら、元の損益比を使いません。
第 13 章の指値と約定は別です。到達で全売却を仮定せず、執行可能ルールで実比を計算します。
実践する
各結果は独立と仮定する。勝つと損益比で示した R を得て、負けると 1R を失う。各取引から同じコストを差し引く。R は事前に計画した損切り額。
シード1。損益額やコストを変更しても、この勝敗順序は変わらない。標本の勝率は次の取引を保証せず、同じ結果だけで入力した確率を検証することはできない。
教材の版V1-docs、出所lab:probability；第9章 / TRD-PROB-003
クリック時のパラメーターと結果だけを記録する。実験への合格を意味しない。保存予定のスナップショットを見る
- 90%、比0.1、費用0で平均を見ます。
- 40%、比2に変え、分岐勝率と実組を比べます。
- 勝率固定で比だけ下げ、ゼロ跨ぎを探し、費用を加えます。
- 確率、実平均、費用、出所、欠落の比較カードを作ります。模擬だけで注文しません。
変数を1つ変える
3つの学習レベル
- 基礎勝率 90% の戦略でも、損をし続けるのはなぜでしょうか？第 9 章
- 発展トレンド、平均回帰、Carry戦略の典型的な勝率と損益比はどんな構造か？Advanced B · 戦略研究
- 機関低勝率・高損益比の戦略を、高勝率戦略とどう組み合わせるか？Institutional
勝率と平均比を同じ行にし、費用と極端損失も書きます。連勝数で次数量を決めません。
トレンド、回帰、Carry の条件勝率、テール、平均を推定します。種類に固定率を貼らず、標本、退出、費用の影響を見ます。Advanced B。
成果物：8分類の形とテール。
高低勝率を足すだけでなく、同状態の損失、同時テール、大益を待つ資金耐性を見ます。戦略数だけでは分散ではありません。
成果物：共通リスクと配分。
持ち帰る問い
章の理解度チェック
0.9 × 0.1 − 0.1 = −0.01R。多い側の金額が小さすぎます。
費用前 1 ÷ 3、約 33.3%。費用が引き上げます。
断定できません。約定、期限、退出も変わり、再推定が必要です。
0.4 × 2 − 0.6 = 0.2R から、0.4 − 0.6 = −0.2R へ変わるためです。
持ち帰る要点
勝率と損益比を一緒に見ます。期待収益 = 勝率 × 平均利益 − 敗率 × 平均損失です。
今回の学習を記録
「既読」はこの章を読んだとの確認だけを表す。理解度チェックは参考結論と照らした自己評価であり、どちらも習得認定や職業レベルではない。クリックごとに時刻付きの端末記録を残す。
核心の問いに答え、自己評価を記録
勝率 90% の戦略でも、損をし続けるのはなぜでしょうか？
概念習得の自己申告（認定ではない）
本人が明示的に申告する。既読、正解との自己評価、実験結果から習得を推定しない。未申告は不明。撤回すると不明になり、選択済み添付も解除する。
勝率：未読込
損益比：未読込
期待リターン：未読込
この章の自己申告はまだ読み込んでいません。申告がないことは習得を意味しません。
この章の文脈を使って質問を準備
Tutor質問作業台
モデルサービスは未設定です。送信すると下のプレビューを当サイトのインターフェースに提出し、未設定の案内を受け取るだけです。外部モデルの呼出しや回答生成はありません。提供元、実行場所、データ保存方式は未定です。
役割の目的：物語、例、計算で概念を説明する。 以下は質問の準備であり、この役割が生成した結果ではありません。
Foundation 第9章 · TRD-PROB-003 v1.0 · 読書モード foundation 教材の版V1-docs。schemaVersionはデータ構造の版、nodeVersionはノードの版で、3つは別々に記録する。読書モードは自己申告Levelとは異なる。
端末記録の選択と自己申告Levelの管理
読込はクリック後だけに行い、読込はアップロードへの同意を意味しない。既読、自己評価、実験、研究スナップショットは学習者の資料であり、モデルへの指示や検証済みの事実ではない。秘密鍵、身元情報、実口座情報は含めない。
使用する質問と添付を確認
1～4,000文字の質問を入力してください
サービス未設定。AIの回答はありません。
端末保存、書き出し、削除
記録は現在のブラウザー・サイトのlocalStorageに最大100件保存し、自動期限切れはない。アカウント分離やクラウドバックアップはなく、共有端末の他の利用者が読める可能性がある。1つのタブで編集し、同時書込による上書きを避けて早めに書き出す。変更や削除で選択済み添付は解除され、再読込が必要。
Journalは第35章のログツールで個別に管理・削除する。端末データの削除は、将来のサーバーデータの削除を意味しない。現在はサーバー複製がない。保存をブラウザーが拒否した場合は成功と表示しないため、このページのプレビューをコピーしてください。