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Phase 2 · 概率与风险

第 7 章 · 概率思维

说「BTC 会涨」和说「BTC 有 60% 的概率涨」，差别在哪里？

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Phase 2 · 概率与风险TRD-PROB-001 · v1.0
练习的能力
概率决策
3D 模拟
无

市场现场

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小林在模拟交易日志里写：「明天 BTC 一定涨。」阿哲写：「以同一个收盘时点比较，我估计明天收盘更高的机会是 60%；如果消息被否认，就重新判断。」第二天价格跌了。

小林删掉了记录。阿哲留下原话，把这一次标成「没有发生」。他知道，一次没有发生，不能直接证明当初那份判断毫无依据。

我们暂时不碰真钱，只用电脑重复同一个假设。设每次上涨的机会确实是 60%，而且互不影响。种子为 1 的 100 次结果里，上涨了 61 次。为什么不是恰好 60 次？

你来决定

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下一次遇到类似消息，你会怎样留下可检查的判断？

观察结果

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写法事后能检查什么还缺什么
一定涨单次方向允许失败的程度、依据
六成机会且有截止时点同类判断发生的比例足够的可比记录
跌后改成八成看到判断变了为什么新信息支持变化
留记录再检查依据是否稳定样本少时仍不能确定

一次赚了，不证明判断可靠；一次亏了，也不替代对依据的检查。

背后的机制

这里的教学实验规定：每次发生的机会是 60%，各次互不影响，一共观察 100 次。这个数由我们设定，不是从 BTC 行情估计出来的。理论上的平均发生次数是 60；同一种设定生成的某一组可以是 61，也可以是别的数。

要把市场判断写成可检查的句子，先说明事件、时间窗、取数来源，再给机会大小和根据。比较「所有上涨日」和「某类消息后的上涨日」时，筛选规则必须在看结果前固定。只挑成功案例会把把握抬高。

  1. 先规定什么算发生
  2. 写下机会与依据
  3. 到期按原规则记结果
  4. 积累同类记录
  5. 比较事前判断与发生比例
  6. 有新证据才更新

假设相互独立，每次发生机会是 60%，那么下一次不发生的机会仍是 40%。特定一段连续 5 次不发生的机会是 0.4 的 5 次方，约 1.024%。这不是「任意长的一段记录里出现连败」的机会；第 10 章会把两者分开。

它叫什么

概率Probability
把上面「有多大机会发生」写成一个数。60% 不是预言，而是允许失败、可以用重复记录检查的判断。
不确定性Uncertainty
结果尚未知道；连输入的 60% 也可能估错。随机结果和估计误差要分别面对。
基础概率Base Rate
在加入这条新消息前，可比事件通常有多常发生。它取决于选了什么总体，不能把任意历史平均直接搬过来。
校准Calibration
把写成类似概率的预测分组，看实际发生比例是否接近事前数字。只做一次预测没有足够证据判断校准好坏。
情景Scenario
把上涨、下跌、未成交等可能结局写清楚。计算时事件要互不重叠且覆盖全部结果，不能悄悄漏掉最不想看到的一种。

真实市场

同一条消息，到达的时间不同Crypto 消息交易

第 2 章展示了消息逐步进入报价的过程。研究「消息后上涨」时，要保存当时可见的消息和时间戳；把事后补充的信息当作原先知道的，会让判断看上去比实际准确。

资金费率不是固定承诺永续合约

第 17 章把资金费收付单独列出。观察到一次有利的费率，不代表未来整个持有期都如此；记录判断时需要把「保持、下降、反转」分别考虑。

同一个收盘价，定义可以不同全天交易市场

第 3 章讲过 K 线的时间切分。比较预测之前，先对齐交易场所、时区和结束时点；否则两份「明天上涨」可能根本不是同一个事件。

动手

Lab留下一份不会事后改写的判断20 分钟站内实验与本地文本

假设每次结果相互独立，赢时赚盈亏比所示的 R，输时亏 1R；每笔另扣同样的成本。R 是事先计划的止损金额。

扣成本后的每笔平均
0.20R
扣成本后的保本胜率
33.3%
这组 100 次里赢了
43 次
这组固定 1R 输赢的合计
29.0R

种子1；改变输赢金额或成本不改变这组输赢次序。样本的胜率不是下一笔的承诺；同一组结果不能验证输入的概率。

课程版本V1-docs；来源lab:probability；第 7 章 / TRD-PROB-001

只记录点击时的参数和结果；不代表实验通过。
查看待保存快照
  1. 把假设胜率调到 60%，保留其他参数，记录种子 1 的发生次数，再换一组结果。
  2. 给一个不涉及真实下单的观察写明事件、截止时点、数据来源和机会大小。没有依据就写未知，不硬填数字。
  3. 单独写一句「什么新信息会让我更新」，到期按原定义记结果。
  4. 产出一段预测日志：原判断、依据、结果、是否更新及理由。保留失败记录，不用这一个样本替代整体检查。

改一个变量

如果每次发生的机会从 60% 改成 40%
只改机会，种子 1 的 100 次里发生 43 次。规则中的 40% 与这一组的 43% 不是同一个量。
如果连续观察的长度从 5 次改成 8 次
每次仍有 60% 机会发生，指定这 8 次全都不发生的机会约 0.0655%。不能把这个数用作「整个交易生涯遇到一次连败」的机会。
如果只让下一次结果依赖上一次
独立抽签的乘法不再适用。要先描述依赖关系，再重新计算；多换几次种子不能补上缺失的市场机制。

三种深度

同一个知识节点TRD-PROB-001，三种深度各问一个问题
  1. 基础说「BTC 会涨」和说「BTC 有 60% 的概率涨」，差别在哪里？第 7 章
  2. 进阶条件概率和贝叶斯更新，怎样让判断随新证据改变？Advanced A · 概率与统计
  3. 机构怎样检验一个交易团队的概率判断是否校准？Institutional

先写事件和时间，再写机会和依据；允许判断失败，但不允许事后更换判定规则。单次结果只是一条记录。

带走的问题

1
我的假设是什么？
把「会涨」改成有事件边界、截止时点和依据的判断。
3
看到什么，说明我错了？
提前写下会改变判断的新信息，别让任何结果都能解释成自己对。
10
结果出来以后，怎样区分运气和决策？
检查预测记录是否可比、是否完整，再讨论这次结果的运气成分。

本章自测

一句话带走

市场里没有确定的「会涨」，只有概率。专业的判断后面总跟着两样东西：一个概率，和一句「如果我错了」。

记录这次学习

“已读”只表示你确认读过本章；自测由你对照参考结论自评，两者都不等于掌握认证或职业等级。每次点击保留一条带时间的本地记录。

自答核心问题并记录自评

说「BTC 会涨」和说「BTC 有 60% 的概率涨」，差别在哪里？

概念掌握自报（不是认证）

仅由你主动声明。已读、正确自评或实验结果都不会推断掌握；未报告为未知。撤销后成为未知，并取消已选附件。

  • 概率：未读取

  • 不确定性：未读取

  • 基础概率：未读取

  • 校准：未读取

  • 情景：未读取

尚未读取本章自报；没有报告不表示已经掌握。

带着本章上下文准备提问

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Phase 2 导读

概率与风险。用概率而不是观点做决定，先学会活下来，再谈赚钱。

第 8 章 · Expected Value

一笔赢面只有 40% 的交易，值不值得做？

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市场现场你来决定观察结果背后的机制它叫什么真实市场动手改一个变量三种深度带走的问题本章自测